Oscylator stochastyczny w tradingu (Stochastic)

1. Budowa oscylatora stochastycznego 

Oscylator pokazuje nam jak się ma cena zamknięcia do zakresu cen w danym okresie, czyli krótko mówiąc, czy jest drogo czy tanio w odniesieniu do cen z przeszłości. Wskaźnik składa się z dwóch linii: %K i %D. Do ich obliczenia stosuje się następujący wzór: 

%K = 100 x[(close – low)/(high-low)] 

gdzie: 

close – aktualna cena zamknięcia 

low – minimalna cena w wybranym okresie 

high – maksymalna cena w wybranym okresie 

natomiast %D to 3-okresowa średnia %K 

Stochastic może przybierać wartości od 0 do 100. Określone poziomy oznaczają wykupienie lub wyprzedanie rynku. Zwykle poziom wyższy od 80 uznaje się za wykupienie, a niższy niż 20 wyprzedanie. Oczywiście można przyjąć własne poziomy wyprzedania i wykupienia, np 10 i 90, co sprawia, że sygnały dawane przez wskaźnik są bardziej trafne. 

2. Sygnały dostarczane przez oscylator 

Stochastic oferuje kilka możliwości użycia go do sygnałów zajęcia pozycji. Najczęściej stosuje się przecięcie linii %K i %D z poziomami wykupienia i wyprzedania, oraz przecięcie %K z %D. Gdy %K przebije linię wykupienia od dołu, daje to sygnał buy, natomiast przebicie linii wyprzedania od góry – sygnał sell. 

Doświadczenie pokazuje, że rynki potrafią pozostawać w owych strefach przez zbyt długi czas, aby zająć bezpieczną pozycję, dlatego preferuję inną strategię – gdy %K przebije linię wykupienia od góry (czyli rynek już zaczyna wykonywać korektę) należy sprzedać, natomiast w analogicznym przypadku, gdy %K przebije linię wyprzedania od dołu, kupić. Takie podejście powoduje oczywiście późniejsze wejście w pozycję, czyli mniejsze zyski z pojedynczej pozycji, ale za to unikamy gry przeciwko silnemu trendowi. 

Następnym sposobem na odczytanie oscylatora jest obserwacja przecięcia linii %K i %D. Przebicie linii %K przez linię %D oznacza sygnał zajęcia długiej pozycji, natomiast odwrotnie jest w przypadku krótkiej. Strategia ta sprawdza się na spokojnych rynkach, gdzie rzadko występuje „owczy pęd” i silne wahania kursu. Dodatkowo można użyć poziomów wyprzedania i wykupienia, tzn. skrzyżowanie linii tylko powyżej poziomu 80 i poniżej 20 daje sygnał wejścia w pozycję. 

3. Dywergencja 

Pod tą nazwą kryje się niezgodność wskazań oscylatora i ruchu ceny. Jeżeli cena rośnie (tworzy nowe wierzchołki), a oscylator pokazuje spadki, oznacza to sygnał do zajęcia pozycji sell. Tak samo gdy cena spada, a stochastic pokazuje coraz wyższe wierzchołki, oznacza sygnał kupna. Takie sytuacje mają miejsce zwykle przy punktach zwrotnych ceny. Odwołując się do definicji z początku tego artykułu – dywergencja oznacza, że jest coraz mniej tanio lub coraz mniej drogo. 

4. Połączenie z innymi wskaźnikami AT 

Bogactwo strategii oferowanych przez oscylator jest jeszcze większe, gdy połączymy go z innymi wskaźnikami.  

• Połączenie z RSI: daje mniej sygnałów, ale są one bardziej trafne. Do tego połączenia trzeba dobrać odpowiedni instrument, ponieważ możemy zostać bez sygnałów przez długi czas. 
• Połączenie ze średnią ruchomą: przecięcie ceny ze średnią daje nam sygnał do zamknięcia pozycji. 
• Połączenie ze wstęgą Bollingera: Bollinger bands to wskaźnik, który świetnie współpracuje ze stochem. Dobre wyniki daje użycie Bollingera jako filtra sygnałów – sell tylko powyżej środkowej linii, buy tylko poniżej, lub sell tylko po osiągnięciu przez cenę górnej wstęgi, a buy po osiągnięciu dolnej. Znakomicie sprawdza się też użycie go do zamykania pozycji – zamknięcie pozycji na środkowej linii jest najmniej ryzykowne. Można to też robić przy użyciu górnej wstęgi do zamykania pozycji buy i dolnej do zamykania sell. To połączenie najlepiej sprawdza się na złocie.