[Wskaźniki techniczne] Adaptive Moving Average (AMA)

31 sierpnia, 2023 Autor Patryk Branicki 1

Adaptacyjna średnia ruchoma (ang. Adaptive Moving Average, AMA) to średnia uwzględniająca zmienność rynku. Używając terminologii matematycznej można powiedzieć, że jest to średnia ruchoma ważona zmiennością. Odróżnia to nieco AMA od średniej EMA, w której wagi są zależne od czasu. Do obliczenia wartości wskaźnika używa się dwóch średnich EMA – szybkiej i wolnej, które są parametrami wejściowymi, oraz współczynnika efektywności E, który jest obliczany na podstawie zachowania ceny.

Formuła średniej AMA jest następująca:
AMA_i = S\cdot(C_i - AMA_{i-1}) + AMA_{i-1}
gdzie S oznacza skalowalny współczynnik średniej, C oznacza cenę, i to świeczka bieżąca, natomiast i-1 świeczka poprzednia.
Współczynnik S oblicza się w poniższy sposób:
S=(E\cdot(EMA_{(szybka)} - EMA_{(wolna)}) + EMA_{(wolna)})^2
E=|\frac{C_i - C_{i-N}}{\sum\limits_{t=1}^{N}|C_t - C_{t-1}|}|
gdzie N to ilość okresów dla których obliczamy średnią (długość średniej).

Jeżeli rynek porusza się w trendzie, współczynnik efektywności dąży do 1, co powoduje że wartość AMA zbliża się do szybkiej EMA. Rynek konsolidujący i o niskiej zmienności powoduje zmniejszanie się E i zbliżanie się AMA do wolnej EMA.

AMA(14, 2, 30) – czerwony, oraz porównanie do jej składowych: EMA(2) – niebieski i EMA(30) – żółty, (tradingview.com)

Zalety adaptacyjnej średniej ruchomej

Porównanie 14-okresowych średnich ruchomych: AMA (czerwony), EMA (niebieski) i SMA (żółty), tradingview.com

Na dynamicznych rynkach, takich jak BTCUSD, prosta średnia ruchoma SMA nie jest zbyt przydatna. Po silnym wybiciu niemal przestaje ona reagować na dalszy ruch ceny, “bezmyślnie” wzrastając lub spadając aż do momentu ustabilizowania się, na który można czekać nawet kilkanaście świec (patrz żółta linia na wykresie powyżej). Średnia wykładnicza EMA dużo szybciej i lepiej reaguje na zmiany cen, lecz robi to bez względu na wielkość ruchu. Świeca najnowsza ma zawsze największą wagę (patrz linia niebieska). Średnia adaptacyjna AMA zachowuje się w sposób specyficzny: gdy następuje odwrócenie nie podąża ona za ceną, tylko jest niemal płaska (patrz linia czerwona w okolicy 14.06, 10.07, 10.08 i 30.08). Pomaga to w identyfikacji konsolidacji. Z kolei gdy wystąpi silny ruch, AMA szybciej “goni” cenę niż średnie nieadaptacyjne.

Wskaźnik jest wbudowany w oprogramowanie MetaTrader 4 i jest otwartoźródłowy. Kod możesz znaleźć na stronie mql5.com.