[Wskaźniki techniczne] Arnaud Legoux Moving Average (ALMA)

6 września, 2023 Autor Patryk Branicki 1

Średnia ruchoma stworzona przez Arnauda Legoux’a i Dimitrisa Kouzis-Loukas’a z założenia eliminuje wady tradycyjnych średnich SMA i EMA. ALMA opiera się na średniej ważonej, obliczanym odchyleniu standardowym i filtrze Gaussa. Formuła służąca obliczeniu ALMA jest następująca:

ALMA=\sum\limits^{L}_{i=1} e^{\frac{-(i-G)^2}{\sigma^2}}

gdzie L to długość obliczanej średniej,
G to przesunięcie filtra Gaussa,
natomiast \sigma to odchylenie standardowe.

Odchylenie standardowe – jest miarą zmienności danych. Innymi słowy, jest to miara tego, jak daleko od średniej rozrzucone są wartości, czyli w przypadku instrumentów finansowych – jak daleko od średniej znajduje się cena. To logiczne i intuicyjne, że im wyższa zmienność, tym ta odległość jest większa. Więcej informacji można znaleźć w artykule poświęconym wskaźnikowi Standard Deviation.
\sigma jest odchyleniem standardowym używanym w funkcji rozkładu Gaussa. O rozkładzie Gaussa możesz przeczytać na przykład tutaj.

Przesunięcie filtra Gaussa – oznacza wielkość okna w rozkładzie normalnym. Domyślna wartość wynosi 0.85, czyli 7,5% wartości skrajnych z lewej i 7,5% wartości z prawej strony nie jest branych pod uwagę. Im mniejsze okno, tym mniej skrajne wartości ceny są brane pod uwagę. Przy przesunięciu o wielkości 0, na wskaźnik ALMA ma wpływ tylko prosta średnia, natomiast przy 1 wpływ mają ceny nawet najbardziej odchylone od prostej średniej. Zarówno pierwsze, jak i drugie ustawienie nie ma sensu, ponieważ w pierwszym przypadku otrzymamy średnią SMA, a w drugim EMA.

Średnie Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) 9, 18 i 36-okresowe na wykresie USDPLN H1 (tradingview.com)

Średnia ALMA jest użyteczna, gdy potrzebujemy konkretnych ustawień odszumienia wykresu. W przeciwnym wypadku nie widzę sensu kombinowania. ALMA, jak każda inna średnia, ma okresy lepsze i gorsze jeśli chodzi o sygnały. Strategię wykorzystującą Arnaud Legoux można oczywiście “wyśrubować”, lecz przecież strategię EMA też można. To stawia pod znakiem zapytania większą przydatność ALMA od innego typu średnich.