[Wskaźniki techniczne] Average Daily Range

12 września, 2023 Autor Patryk Branicki 1

Average Daily Range (ADR) jest prostym wskaźnikiem pokazującym, jak sama nazwa wskazuje, średni dzienny zasięg ceny. ADR jest podobny do ATR, jednak posiada kilka istotnych różnic. Przede wszystkim, ADR mierzy zasięg we wszystkich sesjach razem i nie uwzględnia luk weekendowych. Przyda się więc głównie inwestorom jednosesyjnym (daytraderom). Formuła ADR jest następująca:

ADR = \frac{\sum\limits^{N}_{i=1}|H_i - L_i|}{N}

gdzie H oraz L to odpowiednio wartości High i Low świecy dziennej, natomiast N to długość okresu mierzenia średniej.

Czyli to najprostsza średnia z dziennych zasięgów ceny.

ADR na wykresie EURUSD H1 (tradingview.com)

Wskaźnik należy czytać w ten sposób: dziś ADR przyjął wartość 0.00459, więc w ostatnim czasie cena znajdowała się w przedziale o wielkości średnio 45.9 pipsa / wykonała ruch mierzony od najwyższego do najniższego punktu o 45,9 pipsa, więc bardzo możliwe, że dziś również pokona drogę na wykresie o podobnej długości.

Zasięgi ADR na wykresie (tradingview.com)

Istnieje wiele wersji wskaźnika, pokazujących na przykład średni zasięg ceny bezpośrednio na wykresie, a nie w osobnym oknie tak jak oscylatory.

Sens stosowania ADR zamiast ATR sprowadza się właśnie do pominięcia luk. Luka nie jest częścią dziennego zakresu, natomiast ATR uwzględnia ją w obliczeniach, dlatego może pokazywać zniekształconą zmienność śróddzienną. Ze względu na pominięcie luki, ADR jest bardziej wiarygodnym wskaźnikiem zmienności dla daytradera, którego interesuje przecież tylko zmienność w trakcie dnia, a nie w nocy, czy w weekend.